Краткое описание

Поставщики данных

Для работы с NeuroShell DayTrader Вам понадобится связь с поставщиком данных в реальном времени. NeuroShell DayTrader подерживает внутридневные данные от следующих поставщиков :

	Prophet.net
	eSignal
	Lycos Quote.com
	Tick Data Corp.
	TradeStation NSTExport Server
	Omega Research Global Server (2000i)

Кроме того, Вы можете использовать данные ЛЮБОГО поставщика, выдающего их в формате DDE ( например, популярная программа MetaTrader). Для подключения к поставщику, формат предоставления данных которого не поддерживается NeuroShell DayTrader , Вы можете разработать (или заказать разработку) программный модуль, 'на лету' преобразующий данные поставщика и импортирующий их в NeuroShell DayTrader, используя программный интерфейс.

Технологии нейросетевого моделирования теперь могут более эффективно использоваться для работы с популярными биржевыми инструментами

Возможность работать realtime внутри дня является большим плюсом для инвестора. NeuroShell DayTrader делает предсказуемым широкий спектр финансовых инструментов. Вы можете использовать нейросети для работы с быстро растущими акциями, работа с которыми сильно затруднена изза флуктуаций внутри дня

Теперь Вы можете использовать нейронные сети для работы с быстро растущими акциями, подверженными флуктуациям в течение дня

Ценовых скачков за ночь можно избежать

Другой интересной особенностью является то, что Вы теперь можете избежать зазора между сегодняшней ценой закрытия и завтрашней ценой открытия, зазора, который часто не может быть объяснен техническими индикаторами. Входите в сделку по данному инструменту и выходите из нее столько раз за день, сколько пожелаете, и закрывайте позицию в конце дня.

Теперь Вы можете избежать зазора между сегодняшней ценой закрытия и завтрашней ценой открытия

Этого зазора можно избежать двумя способами. Во-первых, когда Вы добавляете индикатор, Вы можете включить флажок, который указывает, что индикатор НЕ следует вычислять на границе между днями. Нейронные сети не будут тренироваться на отсчетах, для которых отсутствуют входные индикаторы.

Новый флажок позволяет предотвратить вычисление индикатора на границе между днями

Во-вторых, Вы можете добавлять в торговую стратегию условия, основанные на учете времени суток. Например, Вы можете входить в сделку, если выполнены оба следующих условия:

Ваш индикатор > 50
Время < 3:30 PM

Далее, Вы, возможно, захотите выйти из сделки, если будет выполнено одно из следующих условий:

Ваш индикатор < -50
Время > 3:45 PM

Простые модели и меньшее количество данных

По опыту компании Ward Systems Group, более сложные модели, необходимые для работы с позициями между днями, не являются необходимыми для торговли внутри дня. Здесь часто хорошо работают простые модели.

Более того, поскольку Вы имеете дело с более краткосрочными отсчетами, Вам нет необходимости пользоваться многолетней историей для построения нейронных сетей и проверки торговых стратегий на исторических данных. Таким образом, Вы избегаете тренировки сетей на данных, полученных давным-давно в других рыночных условиях. Загрузив минутные отсчеты за два дня, вы получите количество данных, примерно эквивалентное трем годам ежедневных (суточных) отсчетов. Тренировка сетей лишь на нескольких последних днях становится не только возможна, но и желательна.

Впрочем, некоторые могут и не согласиться с последним утверждением. (В конце концов, NeuroShell Trader именно для этого и создан - для построения моделей такимим, какими их хотите видеть ВЫ, а не такими, какими их советует сделать кто-то другой.) Некоторые считают, что более длинные периоды могут оказаться предпочтительнее для учета трендов. Впрочем, и в этом случае Вам не понадобится обращаться за данными в историю Каменного века. Например, если Вы возьмете 30-минутные отсчеты за 90 торговых дней, Вы получите примерно 1170 отсчетов, что примерно эквивалентно по количеству данных 4.5 годам суточных отсчетов.

Оптимальное быстродействие

Основная рекомендация на этот счет такова: если Вы используете мелкие (частые) отсчеты, то для обеспечения оптимального быстродействия ограничивайте Ваши проекты несколькими акциями и несколькими неделями внутридневных данных. Излишне широкие временные рамки при работе с мелкими отсчетами скорее всего приведут к длительной загрузке данных и снизят быстродействие программы.

Интерфейс

NeuroShell DayTrader имеет практически тот же интерфейс, что и NeuroShell Trader Professional. Возможно, первое отличие, которое Вы заметите, это возможность помимо суточных, недельных и месячных отсчетов выбирать более мелкие внутридневные отсчеты вплоть до минутных. (Замечание: хотя разрешено выбирать отсчеты не мельче минутных, Вы тем не менее сможете наблюдать приход информации об отдельных сделках (ticks) по мере ее накопления и построения очередного отсчета (bar).)

Для работы внутри дня были добавлены более мелкие отсчеты

Следующее отличие, которое Вы увидите, это то, что графики уже не ограничены суточным масштабом времени. Поскольку отсчеты появляются внутри дня, то и графики могут быть увеличены до масштаба более крупного, чем день.

Графики теперь могут быть увеличены для просмотра интервалов меньших, чем день

Третье отличие состоит в том, что другие интервалы, такие, как интервалы тренировки, оценки, проверки со сдвигом и т.д., также могут быть выражены в более мелких временных единицах.

Интервалы проверки со сдвигом, оценки и тренировки теперь могут выбираться в более мелких временных единицах

Четвертое, и, пожалуй, последнее СУЩЕСТВЕННОЕ отличие в интерфейсе состоит в том, что меню Data Download и меню Data Directories теперь объединены в новое меню под названием "Data Sources" (источники данных). Именно здесь Вы также найдете вкладку "Server", которая позволяет Вам указать сервер данных реального времени (пока Вы можете выбрать только Quote.com). Помимо этого, Вы можете выбрать биржи, данные с которых Вы хотите загружать. Таким же будет интерфейс в обычном NeuroShell Trader и в NeuroShell Trader Professional версии 3.0 - за исключением вкладки Servers.

Ежедневные данные

Стоит заметить, что Quote.com может помимо внутридневных поставлять и ежедневные (суточные) данные. Для этого включите флажок "Use server as an end of day data source". Тогда при загрузке проектов, использующих суточные, недельные или месячные данные, сервер Quote.com предоставит всю необходимую информацию.

Данные о каждой сделке (tick data)

Но почему, в таком случае, не разрешается выбирать отсчеты той частоты, с которой приходят данные о каждой сделке? Почему было принято решение ограничиться минутными отсчетами?

Во-первых, все биржевые инструменты попадают в одну из двух категорий:
1) инструменты, по которым происходит по много сделок в секунду, такие, как AOL, INTC, DELL и т.п.
2) все остальные инструменты, сделки по которым могут быть очень редкими. Для большей части обычных акций даже минутные отсчеты являются слишком частыми и могут не появляться. (Все российские инструменты безусловно относятся именно к этой категории.)

Для категории 1 консолидация данных необходима хотя бы для того, чтобы не перегрузить Вашу систему обилием информации. Для категории 2 консолидация данных необходима для обеспечения их надежности, достаточной для построения модели.

Во-вторых, данные о сделках распределены по оси времени неравномерно. Помимо этого, в них нет полей open, high, low и close; есть только одна цена. По этим двум причинам многие стандартные индикаторы не могут правильно работать с данными о сделках, что дополнительно затрудняет построение сложных моделей.

Тем не менее, как уже упоминалось, NeuroShell DayTrader отображает новый формируемый отсчет, который отображается красным и постоянно изменяется. Поэтому в случае резкого изменения цены Вы сможете увидеть, что происходит, еще до того, как отсчет будет сформирован и добавлен к Вашей модели.

NeuroShell DayTrader отображает несформированный отсчет красным в процессе накопления информации о новых сделках

© 2000 Ward Systems Group, НейроПроект