Список форумов neuroproject.ru neuroproject.ru
Форум сайта компании НейроПроект
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Прогнозирование финансовых временных рядов

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов neuroproject.ru -> Прогнозирование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Морячок
Новый посетитель
Новый посетитель


Зарегистрирован: 12 Дек 2006
Сообщения: 9
Откуда: Новороссийск

СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 11:48 pm    Заголовок сообщения: Прогнозирование финансовых временных рядов Ответить с цитатой

Здравствуйте! Я пробую получать прогнозы в Matlab`е. На вход сетки подаются относительные изменения цен и предсказывается вероятность знака следующего относительного изменения. Сеть обучается, но не более 60% из тестовой выборки распознаёт верно. Возможно ли добиться большего эффекта, если применять фильтры?
_________________
Талант - это 1% гения и 99% терпения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victor G. Tsaregorodtsev
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: 28 Июн 2005
Сообщения: 248
Откуда: Красноярск

СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 2:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ИМХО, фильтры не помогут, т.к. если бы и были корреляции между лагами (или более-менее четкий аттрактор в фазовом пространстве), то и без фильтров бы всё нормально сработало в случае выбора правильной глубины погружения ряда и правильного же обучения сети.
_________________
neuropro.ru - нейронные сети, анализ данных, прогнозирование
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Морячок
Новый посетитель
Новый посетитель


Зарегистрирован: 12 Дек 2006
Сообщения: 9
Откуда: Новороссийск

СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за совет! А какую перспективу имеет вейвлетное разложение в предобработке сигнала на ваш взгляд? Я получил с помощью него очень интересные результаты: около 90% верно предсказанных знаков комитетом нейросетей.
_________________
Талант - это 1% гения и 99% терпения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victor G. Tsaregorodtsev
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: 28 Июн 2005
Сообщения: 248
Откуда: Красноярск

СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 11:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А фиг его знает, я никогда не испытывал потребности в применении вейвлетов и даже ни разу вообще с ними не эксперментировал.
Тем более, что я сам вряд ли когда вообще буду ставить и решать именно задачу предсказания знака.
_________________
neuropro.ru - нейронные сети, анализ данных, прогнозирование
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
siteadmin
НейроПроект
НейроПроект


Зарегистрирован: 10 Июн 2005
Сообщения: 80
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 9:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Морячок писал(а):
А какую перспективу имеет вейвлетное разложение в предобработке сигнала на ваш взгляд?

Определенно имеет хорошую перспективу, если грамотно и по делу использовать Smile
Морячок писал(а):
Я получил с помощью него очень интересные результаты: около 90% верно предсказанных знаков комитетом нейросетей.

а как вы вейвлеты использовали если не секрет: анализировали коэффициенты преобразования или использовали для фильтрации?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Морячок
Новый посетитель
Новый посетитель


Зарегистрирован: 12 Дек 2006
Сообщения: 9
Откуда: Новороссийск

СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вейвлеты я использовал чтоб очистить от шума временной ряд, а так же для сжатия полученного очищенного сигнала. Опыты ещё продолжаются. А что на ваш взгляд необходимо предсказывать: само значение котировки, величину изменения котировки с соответствующим знаком или что-то другое?
_________________
Талант - это 1% гения и 99% терпения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_next_
Участник форума
Участник форума


Зарегистрирован: 11 Май 2006
Сообщения: 46

СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 4:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Морячок писал(а):
Вейвлеты я использовал чтоб очистить от шума временной ряд...


Народ когда движение формирует, постепенно в эту речку заходит, т.е. тенда формируется экспоненциально, соответственно любой(!) фильтрацией вы инфу о зачатках этого движения попросту убиваете.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yabixoruy
Участник форума
Участник форума


Зарегистрирован: 05 Июл 2018
Сообщения: 85

СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 6:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

новинки кино видео приколы смотреть бесплатно http://videokl.info
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов neuroproject.ru -> Прогнозирование Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Rambler's Top100 Rambler's Top100