Список форумов neuroproject.ru neuroproject.ru
Форум сайта компании НейроПроект
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

СКП Кохонена и выявление сезонности ВР

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов neuroproject.ru -> Нейронные сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
alexey_mosc
Участник форума
Участник форума


Зарегистрирован: 31 Июл 2008
Сообщения: 64

СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 5:38 pm    Заголовок сообщения: СКП Кохонена и выявление сезонности ВР Ответить с цитатой

Добрый день!

Если кому-то представленная информация покажется интересной и окажется полезной - буду рад.

Есть временной ряд (ВР), скажем, отражающий продажи за несколько лет (6 лет). Есть потребность выявить в нем и каким-то образом формализировать сезонную составляющую. Подходы к такой задаче есть разные, я попробовал применить СКП Кохонена.

Почему? Во-первых, бывает так, что коэффициенты сезонности посчитаны, однако видно, что некоторые месяцы (в моем случае) явно более сезонно выражены, нежели другие. Не совсем ясно насколько сильно сезонностья проявляет себя в каждом взятом месяце. Если посчитать коэффициенты автокорреляции для лагов 1-12, то получим что-то такое:



Видно, что положительные корреляции есть на каждом лаге, но на лаге 12 значение самое большое. В принципе ясно, что временной ряд по месяцам скоррелирован, но может быть и так, что 6 месяцев сильно коррелируют, а остальные 6 как-то несильно...

Можно на глазик изучить графики, можно как-то еще поступить (кстати, как можно еще?).

Вот как можно поизучать сезонность с помощью СКП.

Для начала посмотрим на диаграмму временного ряда.



Видно, что исходный ряд нестационарен. Надо его привести к стационарному виду. Есть, опять же, много подходов к этой задаче. Я сделал следующим образом: считается сумма за последние 12 месяцев и значение последнего месяца делится на эту сумму, таким образом, показывая свой процентный вклад в годовые продажи. Эта формула - скользящая и применяется ко всему временному ряду, кроме, соответственно, первых 11 значений. Для обучения СКП подаются 12 посчитанных значений, соответствующих вкладам последних 12 месяцев в годовую сумму. Сами месяцы для обучения СКП, конечно, не подаем.

Предполагаем, что карта в процессе обучения разложит вектора, соответствующие месяцам, по соответсвующим ячейкам. Делаем СКП размеров 4*3 = 12 ячеек.

Ниже - результаты обучения и анализа (для чистоты я убрал лишние несолько месяцев, чтобы получить ровно 5 лет):



По оси абсцисс идут месяцы, по оси ординат - номера нейронов СКП. Видно, что Декабрь, Январь, Февраль, а также Август, Сентябрь и Окрябрь были четко разложены по своим ячейкам. Остальные 6 месяцев также укладываются в компактные области, но с ошибками (1 из 5 ошибочно). Можно сделать, во-первых, вывод о том, что сезонность в данных есть и явно выраженная: месяцы на 90% оказались правильно разнесенными по своим ячейка.

Можно сделать второй вывод о том, что сезонность более отчетливо сформировалась для осенне-зимних месяцев и похуже - для весенне-летних.

Также, после изучения представленной таблички, можно предположить, что для Марта, Апреля, Мая, Июня, Июля, Ноября характерна более выраженная случайная компонента (шум).


А дальше эти результаты уже можно включить в схему прогнозирования, планирования и т.д.

Хотел бы услышать отзывы, критику.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg Agapkin
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: 10 Июн 2005
Сообщения: 114
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 2:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А почему не попробовать выделить сезонность после вычитания тренда? Тогда даже самая простая автокорреляционная картина станет нагляднее.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey_mosc
Участник форума
Участник форума


Зарегистрирован: 31 Июл 2008
Сообщения: 64

СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 7:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, можно и так для первого приближения. Сезонный цикл будет виден, но авктокоррелограма не показывает насколько сильно сезонность применима к отдельным месяцам. То есть, декабрь может сильно коррелировать с декабрем, а май не сильно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов neuroproject.ru -> Нейронные сети Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Rambler's Top100 Rambler's Top100