Список форумов neuroproject.ru neuroproject.ru
Форум сайта компании НейроПроект
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Что лучше использовать НСКО или R^2 ?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов neuroproject.ru -> NeuroShell 2
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Pavel Kurochkin
Новый посетитель
Новый посетитель


Зарегистрирован: 27 Июл 2005
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 12:19 am    Заголовок сообщения: Что лучше использовать НСКО или R^2 ? Ответить с цитатой

Уважаемые Дамы и Господа, доброго времени суток !

Вот уже как 3 года я занимаюсь исследованиями в области прогнозирования рынков, с использованием программы NeuroShell 2.

Программа замечательная и в смысле универсальности и в смысле простоты обучения и последующей работы.

Исследования проведенные с помощью этой программы позволили мне подготовить и выступить с докладом на конференции ММРО-11, проводящейся по программе Академии Наук РФ.
см здесь : www.ccas.ru/mmro

Создавая свои прогнозы рынков, я обратил внимание на тот факт, что "работа" прогнозов на экзаменационных данных (тех, что сеть не видела вообще в процессе построения моделей) характеризуется следующими особенностями :
- при достаточно стабильном, а иногда монотонно снижающемся, в течении нескольких месяцев экзаменационного периода, Нормированно Средне-квадратическом отклонении (НСКО). Знак коэффициента корреляции имеет тенденцию к периодическому изменению от положительного до отрицательного , при достаточно высоких уровнях абсолютного его значения (корреляции).

Я предполагаю, что это может происходить потому, что при постоении модели, в качестве внешнего критерия за основу принят НСКО, которое не учитывает знака корреляции.

Как Вы считаете, применение в качестве внешнего критерия коэффициента множественной детерминации - R^2 может решить эту проблемму. И каковы могут быть отрицательные последствия такого применеия ?
Возможно участники форума смогут подсказать какие либо иные критерии ошибки, которые учитывали бы и СКО и знак корреляции .

Заранее благодарю.
С огромным уважением к создателям NeuroShell.
Павел Курочкин.
_________________
Будущее можно и должно прогнозировать точно, просто нужно научиться брать ту информацию, которая есть вне пределов Земли.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg Agapkin
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: 10 Июн 2005
Сообщения: 114
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2005 10:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
"работа" прогнозов на экзаменационных данных (тех, что сеть не видела вообще в процессе построения моделей) характеризуется следующими особенностями :
- при достаточно стабильном, а иногда монотонно снижающемся, в течении нескольких месяцев экзаменационного периода, Нормированно Средне-квадратическом отклонении (НСКО). Знак коэффициента корреляции имеет тенденцию к периодическому изменению от положительного до отрицательного , при достаточно высоких уровнях абсолютного его значения (корреляции).

Я предполагаю, что это может происходить потому, что при постоении модели, в качестве внешнего критерия за основу принят НСКО, которое не учитывает знака корреляции.

Павел, а эти же самые модели какой R^2 дают на экзаменационном, тестовом и тренировочных наборах?

Можете чуть подробнее описать задачу - сколько у модели "входов"? сколько примеров в trn, tst, pro? какой шаг во времени? какой преимущественно r^2 модели дают на trn, tst, pro (хотя бы положительный, или отрицательный)? как себя на этих же наборах ведут другие статистики? и пр.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel Kurochkin
Новый посетитель
Новый посетитель


Зарегистрирован: 27 Июл 2005
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2005 11:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Павел, а эти же самые модели какой R^2 дают на экзаменационном, тестовом и тренировочных наборах?


На тренировочном почти всегда положительные.
На экзаменационном у некоторых моделей, так-же r^2 бывает длительное время положителен + 0.3 + 0.5

>Можете чуть подробнее описать задачу - сколько у модели "входов"?

Максимально возможное в МГУА - 4095 входов

>сколько примеров в trn, tst, pro? какой шаг во времени?

По причине применения МГУА, актуально только trn и tst
Кроме того лучшие показатели моделей были найдены при применении
FCPSE. поэтому сами понимаете все тренировочные примеры идут в trn.

На разных мировых индикаторов разное, от 5000 до 9000.
Предрекая вопрос о малом отношении числа тренировочных примеров к числу входов, сразу поясню, что это соотношение ограничивается сверху только накопленной репрезентативной историей котировок.
В конце концов, сеть МГУА все равно отбирает в модель, как существенные, только 500-700 входов.

> как себя на этих же наборах ведут другие статистики?

Какие другие статистики имеются ввиду ?

Олег,
Вопрос все-таки был в другом - на сколько применение r^2 в качестве внешнего критерия построения сети может решить проблему
отрицательных корреляций при стабильных СКО ?

Может есть другие стат. индикаторы, которые учитывают и СКО и знак корреляции ?
Я вот иногда просто беру индикатор, где в числителе коэф. корреляции, а в знаменателе - СКО - чем более положителен такой
индикатор, тем модель лучше.

Если хотите по-подробнее ознакомиться с сутью методики то можете заглянуть сюда :

http://forex.kbpauk.ru/postlist.php?Cat=&Board=fibo&page=0&view=collapsed&sb=5&o=

там мои посты идут от ника NasdaqPredictor.

Удачи.
_________________
Будущее можно и должно прогнозировать точно, просто нужно научиться брать ту информацию, которая есть вне пределов Земли.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов neuroproject.ru -> NeuroShell 2 Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Rambler's Top100 Rambler's Top100