Neuroproject.ru / Главная страница
   Главная / Каталог программ


 

О компании
Програмные продукты
Услуги
Обучение
Материалы
Форум
     NeuroShell Trader       НейроПрактикум   

   NeuroShell 2       GeneHunter       NeuroShell Predictor       NeuroShell Classifier       NeuroShell runtime server

   Deductor
 
NeuroShell Trader
Семейство программных продуктов для трейдеров

   Описание программного продукта

    Обзор возможностей
    Продукты семейства NeuroShell Trader
    Индикаторы
    Прогнозы
    Торговые стратегии
    Готовые торговые системы
    Источники данных
    Дополнения к NeuroShell Trader
    Примеры
    Новые возможности NeuroShell Trader 5

В связи с перемещением приоритета в деятельности компании с продажи программных продуктов на оказание консалтинговых услуг компания НейроПроект прекращает продажи пакета NeuroShell Trader. Техническая поддержка для зарегистрированных пользователей, которые приобрели пакет у компании НейроПроект или её дилеров, продолжает оказываться в полном объёме. Желающие приобрести пакет NeuroShell Trader могут обратиться непосредственно к правообладателю пакета - компании Ward Systems Group., Inc.

Торговые стратегии

  NeuroShell Trader

Торговые стратегии представляют собой наборы механических правил для определения того, когда покупать и продавать тот или иной финансовый инструмент или набор инструментов. NeuroShell Trader позволяет создавать, тестировать и использовать Ваши собственные торговые стратегии, либо использовать предустановленные стратегии. Для создания торговых стратегий используется Мастер торговых стратегий.



Мастер Торговых Стратегий

При построении торговой стратегии Вы можете использовать лимитные и/или стоп-приказы, учитывать комиссионные, маржу и проскальзывание. Проверка торговой стратегии, использующей правила, нейросетевые прогнозы и индикаторы, проводится на исторической базе данных. Поскольку моменты покупки/продажи отображаются на графике, Вы имеете возможность уже при тестировании торговой стратегии понять, насколько прибыльна ее работа. Заметим, что Вы можете проверить на исторических данных любую торговую стратегию, которую захотите, в том числе и торговую стратегию, построенную без использования нейросетей. Мастер торговой стратегии NeuroShell Trader облегчает тестирование и реализацию торговых стратегий. Вы сможете создавать торговые стратегии, которые позволят Вам:

  1. Торговать с использованием длинных и/или коротких позиций
  2. Ограничивать убытки с помощью следящих стоп-приказов (trailing stops)
  3. Торговать с использованием приказов типа "по наилучшей цене" (market), лимитных (limit), стоп-приказов (stop), стоп-лимитных (stop limit) и приказов "по цене закрытия" (market on close)
  4. Проверять стратегии с учетом комиссионных, маржи (margin), проскальзывания (slippage) и стоимости пункта (point value)
  5. Торговать фиксированным или растущим по мере получения прибыли количеством акций/контрактов, либо устанавливать сумму, которой Вы располагаете
Построив торговую стратегию, Вам необходимо проанализировать результаты ее работы. NeuroShell Trader позволяет просматривать статистические показатели полученной стратегии, анализировать сделки по одной и просматривать список торговых правил. На рисунке показаны общие статистические показатели, полученные при проверке торговой стратегии на исторических данных. Используя эту информацию, Вы можете оценить, насколько хорошую торговую стратегию Вам удалось создать. На этом рисунке показаны результаты каждой сделки из исторических данных, на которых производилась проверка. Используя эту информацию, Вы также можете оценить, насколько хорошую торговую стратегию Вам удалось создать. На этом рисунке показаны сводные торговые правила, которые использовались для вычислений при проверке на исторических данных.



Оптимизация торговых стратегий с использованием генетических алгоритмов

Наиболее важная особенность NeuroShell Trader Professional, делающая его таким мощным - это его способность оптимизировать торговые стратегии. При этом совершенно не обязательно использовать нейронные сети в Ваших торговых стратегиях. NeuroShell Trader Professional будет оптимизировать всю стратегию, даже если некоторые условия используют нейросети, а некоторые - нет. Как уже было сказано, под термином "торговая стратегия" подразумевается набор механических правил для определения того, когда открывать и закрывать позиции. Каждое из правил, входящих в набор, может иметь параметры, которые необходимо грамотно подобрать. Кроме того, необходимо подобрать сам набор правил, составляющий торговую стратегию. NeuroShell Trader Professional предоставляет Вам возможность выбрать необходимую глубину оптимизации. Работа Мастера торговой стратегии начинается с появления диалогового окна, которое предлагает выбрать один из предустановленных шаблонов торговых стратегий, либо не использовать шаблоны. Далее вы попадаете на страницу, позволяющую просмотреть входящие в торговую стратегию правила торговли, модифицировать их, либо добавить новые. На следующей странице Вы можете установить параметры, которые будут использоваться при оптимизации торговой стратегии. Нажав на кнопку Modify Trading Strategy Parameters, Вы попадаете на форму, имеющую следующие вкладки: Rules, Trading, Dates, Costs, Optimization. На вкладке Rules можно выбрать из нескольких вариантов оптимизации торговых стратегий:
  1. Parameter Search (поиск параметров) - используются все заданные механические правила, а программа подбирает для них оптимальные параметры. С этими параметрами правила не обязательно будут оптимальными каждое по отдельности, но они будут оптимальными при использовании их всех вместе как единого комплекта
  2. Rule Selection (выбор правил) - выбираются правила из всех тех, которые Вы указали; остаются только те, которые лучше всего работают вместе. При этом параметры правил не подбираются
  3. Full Optimization (полная оптимизация) - производятся одновременно поиск параметров и выбор правил
  4. No Optimization (без оптимизации) - непосредственно используется заданная торговая стратегия, никакие правила не исключаются, и никакие их параметры не изменяются. На следующих вкладках можно выбрать параметры торговли, временные интервалы оптимизации и целевые функции, используемые при оптимизации торговой стратегии.
Для быстрого и качественного решения вышеупомянутых оптимизационных задач, стоящих перед трейдером, NeuroShell Trader Professional использует генетические алгоритмы.



Чем генетические алгоритмы отличаются от других алгоритмов оптимизации?

Чаще всего используемые сегодня для решения аналогичных задач методы оптимизации представляют собой просто методы полного перебора, что означает, что для определения наилучшей перебираются все возможные комбинации. Этот подход обеспечивает очень точный результат, так как Вы обречены найти наилучшую комбинацию переменных - в конечном итоге. Однако, это очень неэффективный подход, поскольку полный перебор всех комбинаций параметров в большинстве случаев требует недопустимо много времени. Пользователи оптимизаторов с полным перебором вынуждены ограничивать число используемых переменных и количество значений, которые эти переменные могут принимать. Используются и другие методы оптимизации, более эффективные, чем методы полного перебора. Однако, если они не используют генетические алгоритмы, они, как правило, просматривают в одно время лишь какую-то одну часть пространства поиска. Генетический алгоритм не пробует каждую возможную комбинацию и не ограничивает пространство поиска. Вместо этого он пытается подбираться все ближе и ближе к лучшему решению, используя механизмы естественного отбора, аналогичные имеющим место в живой природе. Как следствие этого, можно использовать гораздо больше переменных, и можно позволить поиск среди всех значений каждой из переменных. Если Вы дадите генетическому алгоритму слишком много переменных, оптимизация все же может занять достаточно большое время, но за это время будет проделано гораздо больше работы. В дополнение следует отметить, что благодаря эволюционному механизму генетические алгоритмы гораздо менее подвержены "застреванию" в локальных минимумах, чем другие алгоритмы оптимизации, отличные от полного перебора (локальные минимумы представляют собой неплохие решения, из которых оптимизатор "не может выбраться", чтобы найти лучшие решения).


    Обзор возможностей
    Продукты семейства NeuroShell Trader
    Индикаторы
    Прогнозы
    Торговые стратегии
    Готовые торговые системы
    Источники данных
    Дополнения к NeuroShell Trader
    Примеры
    Новые возможности NeuroShell Trader 5

     NeuroShell Trader       НейроПрактикум       NeuroShell 2       GeneHunter       NeuroShell Predictor       NeuroShell Classifier       NeuroShell runtime server

   Deductor


Rambler's Top100 Rambler's Top100